活動日期
112年10月23日及112年11月27日下午13:40-16:30活動地點
濟時樓JS124活動目的
利用python實際進行選擇權價格之評估及了解市場現況與發展、巨額交易時採用限價單以及停損單的重要性。活動內容
安排兩次專題講座，第一次邀請經濟系陳韋達老師分享「python在選擇權定價之應用」。
第二次邀請臺灣期貨交易所總稽核吳阿秋女士分享「期貨與選擇權交易實務」。
活動特色
“python在選擇權定價之應用”課程教授如何運用python系統編程於選擇權之定價，透過生成隨機變數，模擬股價短期的變動模式-布朗運動，進行股票選擇權的價格評估，並利用套件繪製布朗運動圖，以視覺化方式，增進學生對價格變動路徑的了解。本課程帶領學生利用python實際進行選擇權價格之評估。
“期貨與選擇權交易實務”課程說明全球以及我國期貨市場之概況、期貨市場發展之趨勢、並介紹如何善用各大期貨交易所網站之交易資訊，最後進行重大交易損失實際案例之探討，特別指出風險意識之重要性。本課程帶領學生了解期貨與選擇權之市場現況與發展以及巨額交易時採用限價單以及停損單的重要性。
活動照片
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專題講座二
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專題講座一